Hm, gute Frage. Erst einmal will ich festhalten, dass Deine Feststellung natürlich nicht kategorisch gilt. Es gibt natürlich eine Menge Venen, die weiter innen liegen als bestimmte Arterien. Aber von der Tendenz her hast Du wohl Recht, denke ich.
Ein Grund könnte sein, dass der Blutdruck in Arterien sehr viel höher ist als in Venen. Und da Gefäßverletzungen meist durch äußere Einwirkung geschehen, verlegt die Evolution sie möglichst in die Tiefe, wo nicht so schnell jemand hinbeißt.